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数学学问
【数学讲坛 第27讲】浙江大学张荣茂教授应邀来院作讲座
编辑:彭庆雪      澳门新葡新京:2017-11-23       点击数:

2017年11月22日下午,浙江大学张荣茂教授应学院邀请做客数学讲坛,在澳门新葡新京201报告厅为学院师生做了题为“Efficient Estimation for Structure Break Model”的学术讲座。

张教授首先以股票为例,时间跨度变长,股票的数据结构就会发生变化,引出报告主题——“结构变化模型”。随后讲述结构变化模型在当今社会的应用,比如气候变化、医学影像、疾病控制、PM2.5影响度等,强调研究此模型的重要意义。紧接着说明确定此模型过程中存在的难题,如何估计系数、如何确定临界情况、如何进行时间分段。然后提出解决方法,变点模型和门限回归模型相结合,衍生出一种崭新的结构变化模型,为方便在场师生理解,板书进行公式推导。最后进行模型有效性的验证,结果显示App运行速度仅有20s,AIC的值也很小,各方面均比现有其他模型更有效。

张教授善于举例,通过房地产、股票、山猫和野兔等一个个例子使乏味枯燥、不易理解的理论常识马上变得生动活泼、通俗易懂起来,关于结构变化模型的报告使在场师生大开眼界、受益匪浅。报告结束后,我院刘展老师向张教授请教他所研究的结构变化模型中AIC准则的计算方法,张教授就此做出详细解答。

报告人概况:张荣茂博士,教授、博士生导师、浙江大学数学系统计研究所副所长,主要从事随机场的渐近理论和非平稳时间序列的研究,在国际重要SCI杂志发表论文30多篇,任《Journal of the Korean Statistical Society》等杂志编委。2004年在浙江大学获得博士学位,2004年7月-2006年6月在北京大学数学学院概率统计系从事博士后研究,2006年至今在浙江大学工作。多次访问香港科大、香港中文大学,2014年5月-2015年5月在伦敦政治经济学院访问。研究兴趣为:大样本统计理论、非线性金融时间序列、经验似然估计、非参数统计、空间数据分析。


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