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A general class of one-step approximation for index-1 stochastic delay differential-algebraic equations
编辑:      澳门新葡新京:2019-10-22       点击数:
报告时间 2019年10月24日16:00 报告地点 澳门新葡新京203会议室
报告人 覃婷婷(华中科技大学)

报告名称:A general class of one-step approximation for index-1 stochastic delay differential-algebraic equations

主办单位:澳门新葡新京

报告专家:覃婷婷

专家所在单位:华中科技大学

报告时间:2019年10月24日下午16:00—17:00点

报告地点:澳门新葡新京203

专家概况:覃婷婷,博士,华中科技大学数学与统计学院副教授,硕士研究生导师。湖北省计算数学学会理事。主要研究方向为微分动力系统的数值仿真算法及其研究,特别是在含分布型时滞的积分微分方程,以及中立型泛函微分方程的数值研究方面,发表了一定的研究成果。主持国家自然科学基金青年基金项目“隐式中立型Volterra泛函积分微分方程的数值方法研究”,并曾参与国家自然科学基金项目面上项目“时滞微分代数系统的数值算法与理论”、“泛函微分方程的高效边值方法及其算法理论” 以及863计划重点项目“机械系统动力学CAE平台”子课题:“微分代数系统数值计算技术”的研究,具备相关领域项目研究的丰富经验。

报告摘要:In this talk, we develop a class of general one-step discretization methods for solving the index-1 stochastic delay differential-algebraic equations. The existence and uniqueness theorem of strong solutions of index-1 equations is given. A strong convergence criterion of the methods is derived, which is applicable to a series of one-step stochastic numerical methods. Some specific numerical methods, such as the Euler-Maruyama method, stochasticθ-methods, split-stepθ-methods are proposed, and their strong convergence results are given. Numerical experiments further illustrate the theoretical results.

邀请人:向妮


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